◆ covar()

非線形最小二乗近似の分散共分散行列

目的: covarは, lmder, lmder1, lmdif, lmstrまたはlmstr1により求められた非線形最小二乗近似の分散共分散行列を求める.

m x n 行列 A について, 分散共分散行列と呼ばれる n x n 対称行列 C が次のように定義される.
C = (A^T*A)^(-1)

本ルーチンは, lmder, lmder1, lmdif, lmstrまたはlmstr1により得られるQR分解結果を使ってこれを求める.

引数

[in]	n	分散共分散行列の次数. (n > 0)
[out]	ldr	二次元配列r[][]の整合寸法. (ldr >= n)
[in,out]	r[][]	配列 r[lr][ldr] (lr >= n) [in] QR分解 AP = QR より得られる上三角行列 R. (P は ipvt[]で与えられる置換行列, Q は m x n 直交行列である) [out] 分散共分散行列 (対称な正方行列).
[out]	ipvt[]	配列 ipvt[lipvt] (lipvt >= n) 置換行列を定義するピボット情報.
[in]	tol	行列 A のランク数を決めるための許容値. (tol > 0) R の対角成分のうち, (絶対値最大の対角成分×tol)より絶対値が小さい対角成分があればランク落ちと見なす.
[out]	work[]	配列 work[lwork] (lwork >= n) 作業領域.
[out]	info	= 0: 正常終了 = -1: 入力パラメータ n の誤り (n <= 0) = -2: 入力パラメータ ldr の誤り (ldr < n) = -5: 入力パラメータ tol の誤り (tol <= 0)